收到警察短信时，应当采取以下步骤应对：
保持冷静：
首先，保持冷静，不要惊慌失措。
保留证据：
将收到的短信内容、发送时间、来源等信息截图或保存下来，作为证据。
报警：
立即拨打当地公安机关的报警电话（如中国的110），告知警方你收到的恐吓信息内容及来源，并按照警方的指示进行操作。
核实信息：
如果短信内容涉及到个人安全问题或犯罪活动，应谨慎对待，并通过官方渠道（如当地公安局）进行核实。
法律咨询：
在必要时，可以寻求法律援助，确保自己的权益得到保护。
记录沟通：
在报警过程中，记录下与警方的沟通内容，包括时间、地点、警方的警号、姓名等信息，以备后续需要。
注意防范：
在处理过程中，警惕任何可能的诈骗行为，特别是那些要求提供个人信息或要求转账的短信或电话。
通过以上步骤，可以有效应对收到警察短信的情况，并确保自己的安全。